>> Xem thêm:
- Trade quỹ là gì? Ưu nhược điểm và những ai nên trade quỹ
- Trade quỹ kiếm được bao nhiêu tiền? Cách tính lợi nhuận trade quỹ
- Những điều cần chuẩn bị trước khi trade quỹ
- Mức ký quỹ trong Forex là gì? Cách tính tiền ký quỹ chi tiết
Drawdown là gì?
Drawdown có thể hiểu đơn là mức sụt giảm giá trị của một khoản đầu tư từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là giá trị thường được dùng để đánh giá mức độ rủi ro và thường sử dụng trong các kiến thức về quản lý vốn kiểm soát rủi ro. (Nguồn: Investopedia)
Xem thêm: Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex.
Drawdown là gì? (Nguồn: Internet)
Trong trade quỹ, Drawdown là một trong những khái niệm quan trọng nhất mà các trader cần nắm được để xây dựng chiến lược quản lý vốn, cũng như tránh bị vi phạm các quy tắc của quỹ một cách đáng tiếc.
Các quỹ forex hiện tại đều áp dụng hai loại drawdown là Daily Drawdown (DD) và Max Drawdown (hay vòn gọi là Overall Drawdown). Cách tính Drawdown của mỗi quỹ sẽ có những điểm khác biệt, tuy nhiên nhìn chung sẽ đều thuộc một trong hai loại là Absolute Drawdown hoặc Relative Drawdown.
Để hiểu hơn về hai cách tính này, chúng ta sẽ lấy ví dụ về 2 quỹ phổ biến nhất hiện nay là FTMO và MFF, với 2 cách tính Daily Drawdown rất khác nhau.
Cách tính Drawdown của quỹ FTMO
Hiện tại, chính sách tính Drawdown của quỹ FTMO khá dễ so với các quỹ khác. Drawdown của quỹ FTMO được tính theo Absolute Drawdown (theo số vốn ban đầu). Kể cả với Daily Drawdown và Overall Drawdown.
Cách tính Daily Drawdown của quỹ FTMO
Mức thua lỗ hàng ngày tối đa của tài khoản quỹ FTMO là 5% số vốn ban đầu. Để cho các bạn dễ hiểu hơn thì VnRebates sẽ đưa ra ví dụ như sau:
Ví dụ: Bạn đang sở hữu quỹ FTMO là $100,000.
Trường hợp 1: Tài khoản chưa có thay đổi về số dư
Equity = Balance = $100,000.
Mức Daily Drawdown được tính như sau: 100.000$ x 5% = 5.000$. Điều đó có nghĩa là ngày hôm đó bạn không được để tài khoản giảm xuống dưới 95.000$.
Trường hợp 2: Khi bắt đầu ngày mới bạn đang có lãi 1.000$,
Equity = Balance = $101,000
Lúc này mức Daily Drawdown vẫn được tính theo 5% của số vốn ban đầu, tức 100.000$ x 5% = 5.000$
Vì vậy, bạn không được phép để Equity của tài khoản tụt dưới mức: $101.000 – 5.000 = 96.000$ trong ngày hôm đó.
Trường hợp 3: Bạn lỗ 1.000$ trước khi vào ngày giao dịch mới
Equity = Balance = $99,000
Mức Daily Drawdown vẫn được tính như vậy, theo số vốn ban đầu: 100.000$ x 5% = 5.000$
Trong cả ngày giao dịch, bạn không được phép để Equity của tài khoản tụt dưới mức: $99.000 – $5.000 = 94.000$.
Như vậy, tóm tắt lại thì mỗi ngày bạn không được để thua lỗ quá 5% tính theo kích thước tài khoản ban đầu, ở ví dụ phía trên là 5000$. Lưu ý là dù hôm nay bạn trade có lãi 10.000$, nhưng sang ngày hôm sau bạn vẫn chỉ được thua lỗ 5000$, tức là không được để tài khoản xuống dưới 105.000$.
Cách tính Overall Drawdown của quỹ FTMO
Mức thua lỗ tối đa của tài khoản quỹ FTMO là 10% kích thước tài khoản ban đầu.
Ví dụ:
Nếu bạn có tài khoản $100.000, khi đó mức thua lỗ tối đa là 10% = $10.000. Vậy số dư tài khoản của bạn không được vượt quá $90,000. Khi bạn trade quỹ của bạn lên $105,000 thì mức thua lỗ tối đa của tài khoản của bạn vẫn là $90,000.
Nếu equity/balance của tài khoản giảm xuống dưới $90,000 bất kỳ lúc nào thì tài khoản của bạn sẽ vi phạm quy định về mức thua lỗ tối đa của tài khoản.
Cách tính Drawdown của quỹ MFF
Hiện tại, Drawdown của quỹ MFF được tính theo 2 cách khác nhau. Mức Daily Drawdown sẽ sử dụng Relative Drawdown để tính toán và mức Overall Drawdown sẽ sử dụng Absolute Drawdown để tính toán.
Cách tính Daily Drawdown của quỹ MFF
Mức Daily Drawdown cho phép của quỹ MFF là 5% tài khoản và được sẽ reset khi bắt đầu một ngày mới (5:00pm EST).
Ví dụ:
Nếu số dư đầu ngày của bạn là 103.000 đô la thì mức Daily Drawdown sẽ được tính theo mức số dư đó như sau: 5% x $103.000 = $5.150. Mức Balance/Equity của bạn sẽ không thể xuống dưới mức: $103.000 – $5.150 = $97.850 trong ngày.
Trường hợp khác, nếu mức Balance đầu ngày của bạn là $95.000 thì mức Daily Drawdown sẽ được tính dựa trên Balance đó như sau: 5% x $97.000 = $4.850. Khi đó bạn chỉ được phép thua lỗ thêm 4.850$ và tài khoản của bạn không được dưới mức $95.000 – $4.850 = $90.150 trong ngày hôm đó.
Quy tắc tính này của MFF sẽ khó khăn hơn của FTMO ở chỗ, khi bạn càng thua lỗ thì tài khoản của bạn lại càng được phép thua lỗ ít hơn, do đó sẽ khó “về bờ” hơn trong trường hợp gặp thua lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, đổi lại thì khi tài khoản có lãi, bạn sẽ được phép thua lỗ nhiều hơn trong một ngày.
Cách tính Overall Drawdown của quỹ MFF
Mức thua lỗ tối đa của tài khoản quỹ MFF là 12% số vốn ban đầu, và cách tính giống như quỹ FTMO.
Ví dụ:
Nếu bạn có tài khoản $100.000, khi đó mức thua lỗ tối đa là 12% = $12.000. Vậy số dư tài khoản của bạn không được giảm vượt quá $88,000. Khi bạn trade quỹ của bạn lên $105,000 thì mức tài khoản tối thiểu của bạn vẫn là $88,000, có nghĩa là bạn được thua lỗ 12.000 + 5000 = 17.000$.
Nếu equity/balance của tài khoản giảm quá mức $88,000 tại bất cứ thời điểm nào thì tài khoản của bạn sẽ vi phạm quy định về mức thua lỗ tối đa của tài khoản.
Kết luận
Như vậy, đối với Overall Drawdown thì cả FTMO và MFF đều có chung một cách tính, chỉ khác nhau về con số %. Hầu hết tất cả các quỹ khác hiện nay cũng áp dụng cách tính Overall Drawdown như vậy.
Tuy nhiên, đối với Daily Drawdown thì mỗi quỹ lại có một cách tính khác nhau, và thường là một trong hai cách Absolute Drawdown giống như FTMO hoặc Relative Drawdown như MFF. Các bạn có thể phân biệt được cách tính dựa trên loại Drawdown mà quỹ đó công bố.
Mặc dù ban đầu có thể hơi khó hiểu, nhưng thông qua các ví dụ hy vọng các bạn sẽ hiểu được sự khác nhau của 2 loại Drawdown này. Hãy theo dõi VnRebates để cập nhật thêm những kiến thức Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán mới nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính